当公司不退押金时，您可以采取以下步骤来维护自己的权益：
首先尝试与公司协商，明确指出收取押金是违法行为，并要求立即退还押金。
保留所有沟通记录作为证据。
如果协商无效，可以向当地劳动监察部门投诉。
劳动监察部门会调查情况并可能责令公司退还押金。
您也可以选择申请劳动仲裁。
准备必要的证据，如劳动合同和押金收据。
仲裁结果出来后，如果不服，可以进一步向法院提起诉讼。
如果上述步骤都不能解决问题，您可以通过法律途径解决，包括向法院提起诉讼。
请记得在整个过程中，依法行事，并确保收集和保留所有相关的证据，以便在需要时提供给有关部门或法院。